Las cáscaras y cabezas de las gambas se cuecen con un vaso de agua durante 10 minutos. Después se cuela el caldo y se añade el jerez, salar y volver a poner al fuego.
Cortar las gambas en pedacitos y añadirlas al caldo cuando esté cociendo. Cuando comienza a hervir se retiran del fuego pero no se sacan del caldo hasta que esté casi frío.
Cortar los huevos cocidos por la mitad, sacar las yemas y mezclarlas con el aceite de oliva y un par de cucharadas del caldo de cocción de las gambas. Mezclar bien y añadir después la patata cocida cortada en cuadraditos, la lechuga finamente picada y los pepinillos picados. Finalmente se añaden las gambas. Mezclar bien y rectificar de sal.